问题
下列关于基本GARCH模型说法不正确的是（）。
A:ARCH模型假定波动率不随时间变化
B:非负线性约束条件（ARCH/GARCH模型中所有估计参数必须非负）在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背
C:ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应
D:ARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系
B:非负线性约束条件（ARCH/GARCH模型中所有估计参数必须非负）在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背
C:ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应
D:ARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系
正确答案是：
