问题

标的资产为不支付红利的股票,当前价格为每股20美元,已知1年后的价格或者为25美元,或者为15美元。计算对应的1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的理论价格为()美元/股。设无风险年利率为8%,考虑连续复利。
A:4.3063
B:4.3073
C:4.3083
D:4.3083
B:4.3073
C:4.3083
D:4.3083
正确答案是: