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问题

下列关于Gamma的说法不正确的有()。

A:Gamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感
B:深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大
C:平价期权的Gamma最小
D:波动率增加将使行权价附近的Gamma减小
正确答案是:
标签: gamma , 期权 , 深度
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