问题

考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为22．4％，对因素1的贝塔值为1．2，对因素2的贝塔值为0．8，因素1的风险溢价为5％，无风险利率为10％，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为()。

A:0.00%
B:0.01%
C:0.01%
D:7.75%

正确答案是：

标签： 值为 , 因素

同类题型

以下对地方政府债券描述正确的是() 。

股票具有()等特征。

特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度。深度是指()。

是证券或组合系统风险的量度。

如果市场是无效市场，基金管理人可以通过()获取超出市场平均水平的收益率。