问题

假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2%和4%,且相互独立。如果在违约的情况下,A级债券回收率为60%,BBB级债券回收率为40%,那么该信用组合一年内预期信用损失为( )元。
A:级债券和3000万元的
B:923000
C:0.42
D:0.672
B:923000
C:0.42
D:0.672
正确答案是: