问题

按照投资的风险分散理论,以等量资金投资于

A:若A、B项目完全负相关,组合后的非系统风险完全抵消
B:若A、B项目相关系数小于0,组合后的非系统风险可以减少
C:若A、B项目相关系数大于0,但小于1时,组合后的非系统风险不能减少
D:若A、B项目相关系数等于0,组合后的非系统风险为0E.若A、B项目完全正相关,组合后的非系统风险不扩大也不减少
正确答案是: