问题

下列假设条件中,属于布莱克——斯科尔斯期权定价模型假定的有()。
A:无风险利率为常数
B:没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会
C:标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利
D:市场交易是连续的 E.标的资产价格波动率为常数
B:没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会
C:标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利
D:市场交易是连续的 E.标的资产价格波动率为常数
正确答案是: