问题

甲投资者预计投资A、B两个证券，A证券的期望报酬率是10%，B证券的期望报酬率是12%，两个证券之间的相关系数为-0.5，下列相关表述中，正确的是（　　）。

A:证券组合报酬率最低点是全部投资于A证券
B:证券组合标准差最低点是全部投资于A证券
C:该证券组合不存在无效集
D:该证券组合机会集是一条直线

正确答案是：

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