问题

假设某公司股票现行市价为55元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为60元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者下降25%。年无风险利率为4%,则利用风险中性原理所确定的期权价值为( )元。
A:6.05
B:5.93
C:6.37
D:7.44
B:5.93
C:6.37
D:7.44
正确答案是: