问题

假设某公司股票现行市价为55.16元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为60.78元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升42.21%,或者下降29.68%。年无风险利率为4%,则利用风险中性原理所确定的期权价值为( )元。
A:7.63
B:5.93
C:6.26
D:4.37
B:5.93
C:6.26
D:4.37
正确答案是:
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